В своем предыдущем разборе пары USDRUB я показывал основные цели и чего ждать в случае их исполнения. В текущий момент есть факт слома восходящей структуры на нисходящую. Какая основная цель в текущий момент глобально? Какие цели более локально?
Первое, на что хотелось обратить ваше внимание, что цена ударила в район ₽82.53. Это цена из прошлого разбора. Я указывал, что если мы заденем данный уровень, то в таком случае нам откроется район ₽60-69.
Моделируем варианты поведения цены. Первый вариант - это снижение. Если цена будет пробивать ₽82-83 на понижающихся максимумах, соответственно, мы уедем в район ₽78-79. Соответственно, в этом целевом ценовом диапазоне необходимо учитывать вероятность образования разворотного действия и разворота в район квартального разворотного уровня ₽92. Второй вариант - это рост, а точнее отскок. Если цена будет удерживать ₽82-83 и писать здесь разворотное действие, то в таком случае при преодолении района ₽86 мы можем увидеть движение наверх. Во-первых, в район ₽88-89, во-вторых, в район ₽92.
От ₽92 уже необходимо смотреть за динамикой. Если цена разворачивается от данного уровня, то с большей степенью вероятности мы поедем дописывать импульсное движение в район ₽71. Если же ₽92 не будет останавливать цену, а цена продолжит развитие наверх, то в таком случае необходимо учитывать блок из квартальных уровней ₽92-104. А если конкретнее, то район ₽98. Цена пойдет либо до ₽98 и потом в район ₽71. Либо уход в район ₽100-104, а потом уход цены в район ₽71.
В том или ином формате основной целью на текущий момент выступает район квартального уровня ₽71 из-за того, что цена активировала движение вниз, ударив ₽82-53. И на данный момент в том или ином формате мы должны вернуться к ₽92. Либо напрямую от текущих. Либо через ₽78-79. И показать отсюда реакцию вниз.
Варианты нисходящего движения отменяются только в случае пробоя ₽104 на повышающихся минимумах. Только в случае пробоя ₽104 мы растем в район ₽125-127. В принципе, я все указывал в своем предыдущем разборе, но только на тот момент цели ₽82,53 еще не было достигнуто. При достижении данного уровня картина стала более ясной. Основное направление нисходящее, но через отскок в район ₽92-104 и соответственно продолжение движения вниз. Только случае пробоя ₽104 можно говорить про восходящее движение.
Рассказываю о перспективах криптовалют и буллране в своем тг канале.
Желаю всем хорошего дня и успешной торговли, друзья!
Похоже у нас разные боты. У вас как-то православный deepseek:
"Этот прогноз 2022 года представляет собой конспирологическую теорию, основанную на поверхностном понимании экономических процессов и геополитических спекуляциях. Утверждение о "валютном свопе как убийце доллара и евро" не соответствует действительности, так как свопы — это стандартный финансовый инструмент, используемый центральными банками для управления ликвидностью, а не для кардинального изменения мировой финансовой системы. Идея о "синтетической валюте" и её быстром внедрении также нереалистична, поскольку создание и внедрение новой международной валюты требует длительных переговоров и соглашений между множеством стран, а не может быть "собрано в подвалах центробанков". Увязывание гибели Каддафи с его планами по созданию "золотого динара" — это популярная конспирологическая теория, не имеющая под собой доказательств. Кроме того, "исчезнувшие" новости с сайта ЕАЭС, скорее всего, являются следствием обычной редакционной правки, а не свидетельством "тайного заговора".
Начало повествования здесь. Предыдущая история 17 здесь
Возможность расчета волатильности и нахождение потенциальных уровней цен на какой-то будущий период привел к появлению таких инструментов как «фьючерсы» и «опционы», и в частности, валютных фьючерсов и валютных опционов. Так как потенциальную волатильность можно рассчитать для множества периодов, то на один и тот же базовый инструмент можно создать множество производных – фьючерсов и опционов разных периодов. На Чикагской бирже «витрина» валютных фьючерсов для EURO выглядит так:
Фьючерсы СМЕ по EURO разных периодов
Упрощенно фьючерс – это обязательство поставить в будущем конкретный товар по конкретной цене, зафиксированной сейчас на момент сделки.
Опцион, в отличии от фьючерса, право, а не обязанность.
У фьючерса два направления сделки – покупка или продажа. Ты обязан купить или ты обязан продать. А вот с опционами намного все интереснее, там по 2 варианта для каждой стороны сделки: Option Call – контракт, наделяющий покупателя опциона кол правом купить определенный объем валюты по фиксированному курсу у продавца опциона кол на определенную будущую дату.
Option Put – контракт, наделяющий покупателя опциона пут правом продать определенный объем валюты по фиксированному курсу продавцу опциона пут на определенную будущую дату.
Обратить стоит на слова «право купить» и «право продать». Вы платите небольшую сумму – цену опциона за это право. Но от своего право вы можете отказаться, если вам не выгодно.
А вот для второй стороны сделки, для продавца, есть только обязательство продать вам или купить у вас в будущем объем валюты по зафиксированной сейчас цене.
Проиллюстрирую упрощенно:
1) Предположим, сейчас курс валютной пары EURUSD 1.0100 и вам предлагают прям сейчас совершить сделку по этой цене - это торговля на рынке SPOT, обычная покупка или продажа по ценам сейчас.
2) Прогнозируют рост курса до 1.0500 и предлагают вам сейчас совершить сделку по 1.0300 - это торговля фьючерсом - торговля по ценам будущих периодов.
3) Может будет рост до 1.0500, а может и будет падение до 1.0000 и вам предлагают прям сейчас оплатить возможность всего за 50 баксов купить в будущем по 1.0000 или оплатить возможность всего за 100 баксов продать в будущем по цене 1.0500 объем валюты не зависимо от того, какие будут цены на рынке на тот момент – а это торговля не самим базовым активом, возможностями совершить в будущем какие то действия с ним или отказаться от них – это и есть опционы.
Цены выросли, вы отказываетесь от права купить по высокой цене, цены упали – вы отказываетесь от своего права продавать по низкой цене. Однако, это если вы купили опцион. К сожалению, если вы продавец, то у вас не право, а обязательство.
Получается 2 стороны сделки и 2 варианта направления сделки. 2х2=4, получаем 4 варианта сделки с опционами
Купить Call
Купить Put
Продать Call
Продать Put
Каждый из четырех инструмента несет свои выгоды и потери, в зависимости от цен в будущем.
А если приобретать не один, а несколько опционов, то получим целый набор стратегий. Ничего выдумывать не надо, всё уже давно придумано:
Опционные стратегии. График доходности
Горизонтальная ось – это изменение цены базового актива в сторону увеличения, вертикальная – это размер ваша прибыль(выше горизонтальной оси) или убыток (ниже горизонтальной оси). Как видите, очень удобно. Есть множество сочетаний, где убыток жестко ограничен, в прибыль нет.
Осталось самая малость – угадать направление движения цен в ближайшем будущем и их волатильность. Если правильно рассчитаете, получите неограниченную прибыль, ошибетесь - фиксированный убыток от потери премии опциона. Это если вы купили опцион. Или же наоборот, если продали. Простор для творчества очень огромный.
Кажется легко, однако есть большое «НО» - плата за премии опциона рассчитаны на основе волатильности с заложенным плюсом на риск. В результате вы можете сделать стратегию, которая принесет вам фиксированную прибыль, но она будет меньше затрат на покупку самих опционов. И такое бывает.
Все описанное выше , множество вариантов сценариев для одного и того же базового актива, приводит к тому, что опционы стали считаются очень сложным инструментом в понимании для большинства людей, даже профессионалов, и торгуют ими немногие. В большинстве своем их используют либо как страховку от неблагоприятных изменений курсов цен, чем как инструмент высокочастотного трейдинга. Однако, анализ опционных цен иногда дает очень интересные данные о том, как сформировано мнение маркет-мейкеров о движении валютных пар в будущих периодах.
Надеюсь представленная информация была полезной для вас.
Если захотите попробовать себя и свою удачу на основе представленного материала, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Начало повествования здесь. Предыдущая история 16 здесь
Во многих учебниках для начинающих трейдеров вы можете встретить фразу «ночью волатильность валютной пары уменьшается» без объяснения того, как именно учитывать эту информацию в своей торговле. К примеру, вы читаете «днем волатильность была 0.5% а ночью снизилась до 0.2%» , ок, прочитали, а какие действия то делать на основе этой информации? Возникает множество вопросов. К примеру, а 0.5 и 0.2 процента от чего? Или, а много ли это 0.5 и 0.2 процента? А в деньгах это сколько будет? А это большая волатильность или нет? А если большая, то с чем это связано? А у других пар сколько? А если у EURUSD волатильность 0.5% и у XAUUSD 0.5% , то это одно и то же или нет? А если нет, то в деньгах это сколько? А, вообще, как рассчитывается эта волатильность?
Вот с последнего вопроса и предлагаю начать разбираться.
Расчет значения волатильности начинают с того, что выбирают расчетный период, от него зависит количество цен, которые будут рассматриваться. К примеру, мне нужно рассчитать изменчивость или колебания курса валютной пары EURUSD за последние двадцать дней - то есть рассчитать ее двадцатидневную волатильность. Для расчета, для удобства, беру только цены закрытия торговых суток.
А далее нужно сделать следующий порядок вычислений:
1) Рассчитать логарифмические доходности для каждого периода времени рассчитываем логарифмическую доходность (log return) как: ri = Ln( Pi / ( Pi−1) )
где Pi и Pi−1 — цены закрытия на конец периода i и (i−1) соответственно
2) Рассчитываем среднюю логарифмическую доходность, для этого нужно найти сумму всех чисел последнего столбца и разделить полученный результат на их количество, то есть на 20 :
для этого от каждого значения ячейки столбца ri вычитаем рассчитанное число средней логарифмической доходности 0.00074974 , и потом возведем результат во 2 степень (или же просто умножим каждый результат на самого себя)
Осталось немного: сложить все числа последнего столбца и полученный результат разделить на 19 :
Почему на 19, а не на 20? У нас же 20 цен было/ При вычислении средней тоже производилось деление на 20! Почему же в конце вычисления нужно делить на единицу меньше, то есть на 19?
А вот это интересный момент. Уменьшение на единицу на последнем этапе — это коррекция, которая применяется при вычислении выборочной дисперсии и стандартного отклонения в статистике, она известна как поправка Бесселя (Bessel's correction), она заключается в использовании n − 1 вместо n.
Квадратный корень из числа 0.000004422215 равен 0.002102906
Число 0.002102906 переводим это в процентный вид (или умножим на 100, кому так удобнее) получаем 0.2103%
Это значит, что историческая волатильность пары по двадцати ценам закрытия составляла 0.2103%
Посчитаем в деньгах:
на конец торгового дня 21.07.2024 цена EURUSD составляла 1.0898, и волатильности 0.2103% дают рост или падение цены к концу следующего на 1.0898*0.21,03% = 0.0023
Т.е. верхняя граница 1.0898 + 0.0023=1.0921 или 1.0898 - 0.0023 = 1.0875
Или расчетный диапазон цен к концу дня завтра 1.0921 / 1.0875, смотрим начальную таблицу и видим на конец дня 22.07.2023 цену 1.0888 - цена внутри расчетного диапазона. Точно не попала, но рядом от расчетного
Соответственно значение волатильности, примененной к цене, может подсказать вам как далеко нужно ставить стопы, однако это не значит, что они вам подойдут, так как уровни при больших значения х волатильности могут быть слишком далеко и ваш депозит обнулится быстрее, чем они сработают.
Второе, если на рынке цены вышли далеко за расчетные уровня, то это дает вам информацию о том, что произошло какое-то событие, что вызвало движение цены за пределы типичного изменения, следовательно – проверьте вашу стратегию торговли, возможно она требует коррекции. Возможно что-то происходит на рынке, крупные трейдеры в неуверенности и возможно произойдет ускорение действующего тренда или наоборот, произойдет разворот.
Конечно же, давным-давно есть «калькуляторы волатильности» на вебе, и уже давно не нужно рассчитывать самому, можно воспользоваться готовыми расчетами, я же просто пояснил то, что как эти числа рассчитаны и как использовать их значения. Вот пример такого калькулятора волатильности:
Это еще не все про волатильность. Продолжение следует.
Надеюсь представленная информация была полезной для вас.
Если захотите попробовать себя и свою удачу на основе представленного материала, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Начало повествования здесь. Предыдущая история 15 здесь
В конце девяностых годов распространение торгового терминала MetaTrader 3 и снижение требований брокеров к начальному капиталу привело к тому, что доступ на FOREX получили миллионы простых людей, не знакомых с финансовыми рынками, но желающими получить доход больший, чем банковские проценты. Интерес людей к финансовым рынкам привлек внимание и множество "Гуру", что предлагали свои сверхъестественные способности и алгоритмы, увеличивающие капиталы. Одной из таких методик стала астрология трейдера. Астрологические прогнозы стали какое то время очень популярными, и публиковались, к примеру, на ресурсе www.finlist.com (давно не активный) Поделюсь одним из их материалов тех лет:
По диаграмме у начинающего трейдера есть хорошие шансы на успешную торговлю.
Гороскоп начинающего трейдера:
Его II дом заполнен добрыми Планетами – Солнце и Венера с многими аспектами, также есть гармоничный аспект Юпитера к Солнцу, управитель V-го дома – Меркурий в соединении с Луной - управителем II-го дома. Конечно, еще было бы лучше этому трейдеру переехать по широте, чтобы Юпитер попал в начало V-го дома, а Солнце и Венера остались бы во II-м доме. Тогда Юпитер с тремя гармоничными аспектами в пятом доме обеспечил бы ему еще больший успех в биржевой торговле. Вот его статемент за май 2003 года
Все личные материалы печатаются с разрешения обладателя, любезно предоставившего этот пример.
Интересно посмотреть сам стиль торговли этого трейдера – за месяц сделано всего четыре сделки, а депозит удвоен. Судя по времени открытия позиций, можно предположить, что ставки делались исключительно вечером, а позиции закрывались только по T/P и S/L. Рассматривая T/P и S/L видно, что начальное соотношение 2:1. И никаких дерганий внутри дня. Железно! В общем есть над чем задуматься интересующимся трейдерам.
Частенько просматривая стейтменты начинающих трейдеров заметна одна и та же тенденция – делается порядка сотни сделок за месяц. Только на спрэде теряется 100 х 5 = 500 пунктов! Не в этом ли причина большинства проигрышей депозитов? "
В противопоставление астрологии другая методика предлагала учитывать влияние солнечной активности для анализа рынков. Суть простая - вспышки на солнце вызывают через пару дней активность на рынке, повышение волатильности и смену движения валют, в частности евро. Сайты обсерваторий США в те годы просто были перегружены обращениями трейдеров за данными по солнечной активности, особенно по понедельникам. Статьи в серьезных изданиях о влиянии вспышек на солнце и их влияние на трейдинг породило целое направление анализа торгов. Если забьете в поисковиках, то сами можете обнаружить, что эта методика до сих пор поддерживается энтузиастами.
Признаюсь, в те годы и я поддался моде на идею о влиянии астрономии и астрологии на валютные торги, но возможно для меня звезды не так сложились, мне лично звезды не помогли, пришлось обходится научным подходом.
Если захотите попробовать влияние звезд на себе и свою удачу на основе представленного материала, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
