Дневник трейдера
55 постов
55 постов
Основную мысль о Ваших профессиональных качествах как трейдеров я высказал в предыдущем посте «Резюме»,
Вас унизили как трейдоров
Смешали с дерьмом как инвесторов
Показали Вашу ничтожность как технарей и алготрейдеров.
и тд.
Можно перейти к качествам характеризующим Вашу личность.
Один из комментариев:
«Ты заебал. Все хуйню какую-то постишь и постишь. В двух словах то можешь сказать что у тебя есть и за сколько купить можно?»
Посчитаем и посмотрим, что именно есть у меня:
1-я ТС «Паттерн в паттерне»
Требует глубоких знаний в области ТА.
О ее эффективность, могу привести конкретный пример:
2015 г сайт Смарт лаб, две недели после регистрации на этом сайте
Мой пост:
«Ну со скептиками тех анализа все понятно
теперь пройдемся по месным «авторитетам»
Слышу такие фразы — на форексе заработать не реально, все про… те, с 10 баксов работать нельзя, ММ и прочее…
Усложнил задачу в разы
20 мая положил на счет всего 1 доллар 83 цента, и выбрал плечо 1 к 400, сегодня 9 июня баланс составляет 72 доллара 60 центов надоела эта пипсовка это история счета: (3967% за 2 недели торговли)
Ребята — вы торговать научитесь сначала, а потом рассуждайте — можно там работать или нельзя, сольется 10 баксов сразу или нет
если кто желает проверить = художество это или нет — скайп врублю демонстрацию экрана и все вопросы про подделку исчезнут сами собой.»
Было более 300 желающих убедиться, что это не фейк.
Убедились, заткнулись и после этого желающих приобрести эту ТС было столько, что………….
Итог:
Все они дружно пошли на хрен!
Причина?
Уровень их знаний в ТА не дотягивал даже до среднего!
Поскольку именно рабочая ТС в руках идиота, это то же самое что и граната в руках обезьяны, выслушивать претензии и мнение придурка который понятия не имеет, как именно работать с этой ТС у меня желания не было и раньше, нет и сейчас.
Далее,
Любой разработчик ТС стремиться и упростить эксплуатацию и повысить эффективность своей торговой системы
2-ая ТС «Развитие волатильности во времени»
Каких либо специальных знаний не требует.
Использование:
Тайм фрейм : особый
Торговые инструменты :
рынок акций, фьючерсы, индексы, инструменты крипто биржы и тд
Эффективна при среднесрочной, долгосрочной торговли
Погрешность входа- выхода 2-5 дней
Позволяет активно сокращать - наращивать позицию при краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли.
3-я ТС «Построение паттерна во времени»
Каких либо специальных знаний не требует
Тайм фрейм : любой
Торговые инструменты :
рынок акций, фьючерсы, индексы, инструменты крипто биржы и тд
Эффективна на любом тайм фрейме
Погрешность входа - выхода: в зависимости от выбранного рабочего тайм фрейма от 1-го до 3-х часов.
Более старший тайм фрейм до 2-х дней
Позволяет активно сокращать - наращивать позицию от интрадейной торговли до долго срока.
4-я ТС «Цикличность торгового инструмента»
Каких либо специальных знаний не требует
Тайм фрейм : любой
Торговые инструменты :
рынок акций, фьючерсы, индексы, инструменты крипто биржы и тд
Эффективна на любом тайм фрейме
Погрешность входа - выхода: в зависимости от выбранного рабочего тайм фрейма от 30 минут до 1 часа
Более старший тайм фрейм, погрешность 1 день
Позволяет активно сокращать - наращивать позицию от интрадейной торговли до долго срока.
Совокупное использование всех 3=х ТС одновременно определяет точки входа – выхода с погрешностью не более 5 минут.
Если присовокупить мои знания в области портфельной торговли, совместить эти знания в одно целое, с работой ТС то:
Обычно пользователи моими ТС свои результаты не афиширую, за всю историю был всего один прецедент.
Этот человек не трейдер, у него свой бизнес и трейдинг для него просто хобби.
В нюансы работы одной из этих ТС он вникать не захотел, его вполне устраивала целостность ценового построения.
Отличительная особенность работы моих ТС в том, что работают они исключительно во времени, потому требуется «перезагрузка» мозга, приходиться отказаться от привычных для трейдеров всевозможных уровней, , ФА, объемов торгов и тд
С работой ТС он осваивался менее 2-х месяцев
Итоги его участия в ЛЧИ 2022г (депозит 500т руб , доходность 105%)
А что есть у Вас?
Можете не отвечать, достаточно почитать ваши посты .
Потому:
Если переименовать ветку «Лига инвесторов» в «Лига лудоманов», это будет более актуально.
Если выделить в ней категорию - Идиоты,
Смело можно занести в эту категорию каждого писателя этой ветки!
что именно можно сказать в этом случаях:
Вас унизили как трейдоров
Смешали с дерьмом как инвесторов
Показали Вашу ничтожность как технарей и алготрейдеров.
Это Вам здесь Все по фигу и причина очевидна,
Ни кто не видит реальную ситуацию на Ваших счетах!
Мне понадобилась всего пару недель что бы в сети Пульс , такие как Вы вообще забыли что значит создавать посты в ветке Нефть.
До этого , была точно такая же оживленная ветка как и в любом трейдерском сообществе.
Сейчас, уже три недели там тишина.
Авторы которые публикуются в других ветках уже предпочитают скрывать свои профили и тд
Вывод
Вы не просто идиоты Вы идиоты в квадрате!
Гнуть пальцы перед такими же как Ва придурками это единственное на что Вы способны, но как только начинается именно конструктивная беседа, от всей вашей напыщенности, всезнайстве, гоноре и тд даже следа не остается.
Потому
Повторюсь, РОДИЛИСЬ ДУАКАМИ, ЖИВЕТЕ ИДИОТАМИ и ПОМРЕТЕ КРЕТИНАНАМИ!, единственное что не радует , поскольку яблоко от яблони ..........., то и Ваше потомство, это очередное недоразумение в среде нормальных людей
Потому именно как трейдеры (опираясь на Ваши комментарии) Вы уже расписались в полной своей некомпетентности.
Остается унизить Вас как инвесторов!
Это совсем просто!
Оценивая Ваши посты , состояние и составляющие Ваших портфелей не сложно сделать однозначный вывод
60% из Вас вообще не понимают что такое инвестиции и их портфели мягко говоря это наборы лудоманов.
30% в основном используют Программу ProfitMaker. Основным разработчиком этого пакета с самого первого этапа работ являлся Жижилев
Но эти "инвесторы" забывают главное!
ProfitMaker действительно является самодостаточной «алгоритмической машиной (автоматом) для формирования потенциально возможной прибыли» и никаких других задач этот пакет не решает.
Применительно к финансовому рынку целью управления портфелем является выбор такой динамической последовательности инвестиционных решений (в виде пропорционального состава входящих в портфель финансовых инструментов), при реализации которой в течение всего планируемого периода будет обеспечено максимально возможное приращение стоимости портфеля.
При торговле акциями и облигациями, безусловно, возможно проведение краткосрочных спекулятивных операций. Однако основная цель торговли указанными инструментами – это наращение стоимости портфеля в долгосрочном аспекте
Главный фактор, который определяет потенциально достижимое значение эффективности управления портфелем ценных бумаг – это собственно рынок. Если курсы всех обращающихся на рынке ценных бумаг будут падать (их эффективности как расчётные величины также будут падать), при этом запрещается проведение операции «продажа без покрытия», то кроме убытков инвестора на подобном рынке ничего не ждёт.
В указанной ситуации инвестору надо просто уходить с данного рынка на тот рынок, где наблюдается рост котировок обращающихся на нём финансовых инструментов.
Вывод
Модель этого метода способна наращивать портфель но жить за счет инвестиций — невозможно.
Тем не менее, именно эти 30% корчат из себя «гуру» рынка и их посты, действительно много букв и можно подумать ,.........., хотя глядя на стратегию, думать даже не стоит!
Почему?
А на хрена в стратегии аналитика?
Это чисто метаматематическая модель она опирается на четкие формулы потому, придерживаясь этих правил привлечь инвестиции не реально!
Все что им остается «изобретать» отсебятину и в 95% случаев эта их хрень не работает!
Им приходиться изворачиваться и тд.
Остальные 10% это те придурки , которые корчат из себя инвесторов но при этом пытаться еще и жить с рынка.
Зачем в этом случае изобретать велосипед?
Все очень просто
Рассмотрим к примеру сложный портфель (расчеты произведём для форекса) который будет состоять из базовой части
Скажем Ваш депозит — 10 000 $
Для примера используем
используемый процент от объема депозита
Bank of America Corp. 3%
Goldman Sachs Group 2%
Morgan Stanley 3%
Таким образом лимитный объём сделки составит 800$
Котируемая часть портфеля составит
SP500 5%
USDIDX 6%
EUR 5%
лимитный объем сделки составит 1600$
остается рассчитать затраты на каждый инструмент в отдельности
Купить 17.30 #S-BAC Продать 228.23 EURUSD
Купить 1.09 #S-GS Продать 0.15 SP500
Купить 9.21 #S-MS Продать 2.55 USDIDX
Таким образом у Вас остается свободных средств — 7600$
Эту синтетику выведем в графическом виде и совершим сделку в любой момент торгового тренда
Тем самым Вы можете сидеть месяцами в этой сделки и ваш профит/лось будет колебаться в интервале -+0,1% от депозита
Что остается Вам как трейдерам — отследить каждый из графиков по отдельности, дождаться любой среднесрочный тренд и нарастить позицию по любому из перечисленных активов
По мере трендового движения — крыть профит, наращивать, сокращать позиции по тому или иному инструменту из этой синтетики.
Основное условие — не разрушать саму синтетику.
И она будет работать у вас годами, тем самым, спокойно, без нервотрепки = вы можете жить за счет рынка.
Даже полный идиот по такой стратегии получает от 80 до 120% годовых
почему?
Потому что Альфа портфеля четкая, а бета смазана в матожидание 0. Одновременно!
А сейчас я вам покажу как всего одним постом алготрейдер смешает с дерьмом любого портфельного управляющего, хежд фонды и тд.
Это временной ряд в котором формируются паттерны Brent. (аналогично рассчитывается любой биржевой тикер и такие параметры временного ряда не нарушаться ни при каких условиях и ни когда!)
Минимальное построение такого паттерна 4 единицы времени,
Максимальное 10 единиц времени
Именно эта схема является рабочей для торговли фьючерсами поскольку продолжительность контракта всего 1 месяц
Поскольку уже есть время построения текущего паттерна, есть и минимальный и максимальный интервал времени такого формирования, все что мне остается просчитать, это остаточное время что бы могли сформировался и этот паттерн и в отведенный интервал времени уложилось бы начало построения следующего паттерна. Погрешность в этом случае не более 2-х дней (добавить работу цикличности, погрешность будет 0)
Вывод : обладая подобными системами любой хедж фонд легко бы конкурировал с Renaissance Technologies LLC, точно так же забил на всех инвесторов и работал исключительно на себя. Причина? Ликвидности не хватит что бы обеспечить доходность для инвесторов
и перенес пост в лигу инвесторов
Оценивая комментарии у своим постам могу уверенно сказать. Комплекс неполноценности Вы хапнули по самое набалуй!
Аргументированно, с конкретными примерами, без какой либо воды, Вам наглядно и показали и доказали, Вы полное ничтожество в вопросах рыночного ценообразования, трейдинга и автоматизированных систем торговли.
Сейчас 100% из Вас мечтает заполучить хоть что то похожее на подобную ТС.
НО!
Привыкнув к халяве, у Вас даже мысли не возникает что ни один нормальный человек не станет делиться с Вами хоть чем то, что реально может приносить деньги!
Только в мире трейдинга прижилось мнение, что человек тратит годы исключительно ради того что бы осчастливить любого придурка кто хочет хапнуть бабло на халяву! при этом еще должен ему и понравиться и задницу лизать что бы завоевать его расположение.
Только в мире трейдинга прижилось мнение что можно купить за 1 рубль то ,что в мгновении ока принесет 10 руб.
Только в мире трейдинга каждый программист считает, что его знания настолько бесценны, что без его услуг обойтись невозможно и строит из себя хер знает кого при этом оставаясь полным ничтожеством и тд
Итог, купить ТС денег нет, мозгов ноль! Остаётся выражать свое недовольство и беситься от собственной тупости и беспомощности!
начну с простого
изначально я планировал выход из флета через пробой верхней границы этого диапазона
И очень удивился когда именно этот сценарий отработан не был., и предупредил Вас заранее. Что бы успели зафиксировать профит
Пересмотрел вариант с выходом вниз и вновь удивился что и этот сценарий отработать не сможет, вновь предупредил, что бы зафиксировали профит.
Рассмотрел последний вариант, остаться во флете, и именно этот сценарий и отработал.
В чем именно была моя ошибка?
Я "запамятовал" кучу выходных у Амеров!
Прога подобной ошибки не совершит!
ЕЕ задача свести работу всех трех алгоритмов в одно целое и это должна быть конкретная точка в конкретное время.
С учетом этих ошибок, уже пересмотреть развитие волатильности не проблема, а то обстоятельство что выходные упорядочиваются, то совсем просто!
Что такое деньги?
Это самое эффективное средство при достижении власти.
Чем больше денег, тем больше жажда власти.
Почитайте комментарии к моим постам,
Мир и так полное говно, но если в руки подобных дегенератов попадут еще и халявные бабки, это будет полный пиздец!
Путем естественного отбора , Вам суждено быть тупыми животными с мечтой о деньгах, так и оставайтесь ими, не стоит нарушать сложившуюся гармонию!
Если посмотреть комментарии не сложно понять, что бы создать именно робота можно в "темную" использовать любого придурка который считает себя программистом.
За копейки он сделает что именно тебе нужно и сам ни хрена ни чего знать не будет.
НО!
Робот мне не интересен, меня вполне устраивает и ручная торговля.
Другое дело создать систему прогнозирования.
В этом случае придется посвящать программиста в работу алгоритмов формирующих процесс рыночного ценообразования.
На хрена мне такой и нахлебник и халявщик?
У любого программиста хватает мозгов сляпать что то, что известно в мире трейдинга с позапрошлого столетия и толку от его "творчества" ни хрена ни когда не будет.
В моменте его ТС будут и работать и тащить профит, но точно так же в моменте он просрет ВСЕ!, В лучшем случае весь профит который будет отбивать годами, в худшем случае вплоть до обнуления депо.
Делиться своими наработками с этими балбесами у меня нет ни малейшего желания!
Другое дело, программист, который имеет наработки аналогичные моим.
С таким человеком можно "кашу сварить"!
Как то так!