user9096844

работа цикличности торгового инструмента при развитии трендовой волатильности во времени

Более того , выложил ссылку и позволил скачать порядок и последовательность работы найденного мной алгоритма.

Причем, лет 8 тому назад люди платили по 20т$ только ради того, что бы принять участие в тестировании этой ТС. ( через 2 дня я этот пост удалил)

Выявленные мною рыночные закономерности не то что опровергать, даже оспаривать не имеет ни какого смысла, поскольку графики любых торговых инструментов на протяжении всей своей истории демонстрируют как их устойчивый прогресс формирования, так и низменность в цикличности этих построений.

Я совершенно бесплатно поделился этой информацией и именно эта информация позволяет любому человеку не только упорядочить свои торговые операции , но в миллион раз сократить потери при проведении этих торговых операций.

Эти мои наработки оптимизируют точки входа- выхода при проведении торговых операций, позволяют определить реальные временные интервалы при удержании позиции, оптимизируют диапазоны работы волатильности торговых инструментов.

Это единственный опубликованный метод ТА который формирует именно однообразную цикличность торгового инструмента и работает эта цикличность в границах жесткого временного интервала и эти закономерности присутствуют на всех торговых инструментах и тд

Нормальная человеческая реакция тех, кто почерпнул хоть каплю пользы, может выражаться в элементарном - спасибо!

Хоть один их этих 35 тысяч трейдеров сказал мне эти слова за эту совершенно бесплатную информацию ?

Эта информация легко проверяется , не требует ни каких специальных знаний , кого то опыта, навыков, что гораздо важнее, нет ни какой необходимости ее доказывать , поскольку это аксиома развития волатильности для любого биржевого тикера.

Можете назвать мне хоть одну причину, по которой я должен быть благодарным Вам за подписку или хоть чуточку Вас уважать?

Выводы, их два:

1 На хрена мне нужны те чайки, которые кроме как проглатывать кусок той или иной информации и одновременно гадить в моих блогах больше ни на что не способны.

Я естественно избавляюсь и блокирую этих персонажей.

2 Не способны оценить даже бесплатную информацию, значит не фига вам вообще хоть что то давать на халяву.

PS, это не стенания обделенного вниманием, непризнанного и тд,(на большее, при комментировании этого поста Ваш интеллект не способен)

Это элементарный, взвешенный анализ и оценка ситуации с точки зрения любого нормального человека в этом мире.

Скажу Вам больше, именно признание имеет какое то значение , тем более силу только среди равных.

Цель, что бы цена начиная с 2 часов ночи понедельника уже открылась гепом поскольку в интервале всего 3-х часов ей необходимо перехаить отметку 72,33 ( котировка амеров) текущая котировка 70,88

Почему именно гепом,

Для Азии волатильность более чем в 1 бакс в этом состоянии торгового инструмента можно считать аномальной и шанс без гепа отработать такую волатильность практически нулевой.

Вариант Б (гепом не открылись )

Значит с момента трансляции котировок с 2 часов ночи, у тебя есть интервал времени от 9 до 13 часов (точнее можно сказать только через 5 часов после трансляции котировок) что бы ожидать любой информационный вброс, цель которого спровоцировать развитие волатильности не менее 80 центов и дальше через флетовую коррекцию может продолжаться рост этого торгового тикера.

Вариант С

Если эти два сценария не сработали, то ты в полной жопе.

Выход в этой ситуации у тебя не богатый.

продеться работать уже со следующим контрактом внутри дня, то есть локировать сделку удвоенным контрактом на внутридневных трендах в бай что бы сократить потери от ошибочного входа и работать точно так же удвоенным контрактом в сел.

Можешь просто зарезать лося,

итог:

С точки зрения геополитики это выглядело так:

19 ноября 2024 в 11:31

"Нефть подросла до 73$ на новости о остановке добычи на шельфовом месторождении в Норвегии"

Какой именно тайм фрейм следует положить в основу анализа "Японские свечи" ?

и автор этой макулатуры спекся

Точно так же заткнуться любые последовали Гартли, Эллиотта, Ганна , Вайкоффа и тд, авторы и последователи цикличности рыночного движения Китчин, Жюгляр Кондратьев и тд и мне есть что сказать и не просто сказать а именно аргументировать и свое мнение и свои выводы потому кроме как свалить с темы разговора выбора у них не останется.

Неужели Вы думаете что я стану о чем то разговаривать с теми, кто ориентируются на макулатуру от этих "гуру" рынка

Если в 21 веке человеку не хватает мозгов разобраться с элементарной задачей,

Чтобы, визуализировать процесс рыночного ценообразования , придать ему графический вид, необходим алгоритм который трансформирует поток котировок в линейный график.

Работа такого алгоритма ограничена возможностью комбинирования всего 9-и свечных построений.

10 и 11 вариантами можно охарактеризовать как ситуации геп, но рассматривать эти ситуации ни имеет смысла, поскольку цена открытия следующей свечи возможна только по цене закрытия предыдущей, таким образом, они уже учтены в 9 возможных комбинациях развития волатильности торгового инструмента.

Таким образом , задача алгоритма заключается в следующем:

Соблюдая последовательность в чередовании этих построений придать линейному графику вид флетового, трендового и коррекционных движений

Задача, привести котировочную часть торгового торговый инструмент в единице времени по оси X к целевой отметки по оси Y

и Вы не в состоянии разобраться с работой алгоритма развития волатильности во времени, это не значит что все такие же как и Вы.