При торговле акциями и облигациями, безусловно, возможно проведение краткосрочных спекулятивных операций. Однако основная цель торговли указанными инструментами – это наращение стоимости портфеля в долгосрочном аспекте

Главный фактор, который определяет потенциально достижимое значение эффективности управления портфелем ценных бумаг – это собственно рынок. Если курсы всех обращающихся на рынке ценных бумаг будут падать (их эффективности как расчётные величины также будут падать), при этом запрещается проведение операции «продажа без покрытия», то кроме убытков инвестора на подобном рынке ничего не ждёт.

В указанной ситуации инвестору надо просто уходить с данного рынка на тот рынок, где наблюдается рост котировок обращающихся на нём финансовых инструментов.

Вывод

Модель этого метода способна наращивать портфель но жить за счет инвестиций — невозможно.

Тем не менее, именно эти 30% корчат из себя «гуру» рынка и их посты, действительно много букв и можно подумать ,.........., хотя глядя на стратегию, думать даже не стоит!

Почему?

А на хрена в стратегии аналитика?

Это чисто метаматематическая модель она опирается на  четкие формулы потому, придерживаясь этих правил привлечь инвестиции не реально!

Все что им остается «изобретать» отсебятину и в 95% случаев эта их хрень не работает!

Им приходиться изворачиваться и тд.

Остальные 10% это те придурки , которые корчат из себя инвесторов но при этом пытаться еще  и жить с рынка.

Зачем в этом случае изобретать велосипед?

Все очень просто

Рассмотрим к примеру сложный портфель (расчеты  произведём для форекса) который будет состоять из базовой части

Скажем Ваш депозит — 10 000 $

Для примера используем

используемый  процент от объема депозита

Bank of America Corp.  3%

Goldman Sachs Group  2%

Morgan Stanley  3%

Таким образом лимитный объём сделки составит 800$

Котируемая часть портфеля составит

SP500  5%

USDIDX  6%

EUR  5%

лимитный объем сделки составит 1600$

остается рассчитать  затраты на каждый инструмент в отдельности

Купить 17.30 #S-BAC  Продать 228.23 EURUSD

Купить 1.09 #S-GS  Продать 0.15 SP500

Купить 9.21 #S-MS  Продать 2.55 USDIDX

Таким образом у Вас остается свободных средств — 7600$

Эту синтетику выведем в графическом виде  и совершим сделку в любой момент торгового тренда

Тем самым Вы можете сидеть месяцами в этой сделки и ваш профит/лось  будет колебаться в интервале -+0,1% от депозита

Что остается Вам как трейдерам —  отследить каждый из графиков по отдельности, дождаться любой среднесрочный тренд и нарастить позицию по любому из перечисленных активов

По мере трендового движения — крыть профит, наращивать, сокращать позиции по тому или иному  инструменту из этой синтетики.

Основное условие — не разрушать саму синтетику.

И она будет работать у вас годами, тем самым, спокойно, без нервотрепки =  вы можете жить за счет рынка.

Даже полный идиот по такой стратегии получает от 80 до 120% годовых

почему?

Потому что  Альфа портфеля четкая, а бета смазана в матожидание 0. Одновременно!

А сейчас я вам покажу как всего одним постом алготрейдер смешает с дерьмом любого портфельного управляющего, хежд фонды и тд.

Это временной ряд в котором формируются паттерны  Brent. (аналогично рассчитывается любой биржевой тикер и такие параметры временного ряда не нарушаться ни при каких условиях и ни когда!)

Минимальное построение такого паттерна 4 единицы времени,

Максимальное 10 единиц времени

Именно эта схема является рабочей для торговли фьючерсами поскольку продолжительность контракта всего 1 месяц

Поскольку уже есть время построения текущего паттерна, есть и минимальный и максимальный интервал времени такого формирования, все что мне остается просчитать, это остаточное время что бы могли сформировался и этот паттерн и в отведенный интервал времени  уложилось бы  начало построения следующего паттерна. Погрешность в этом случае не более 2-х дней (добавить работу цикличности, погрешность будет 0)

Вывод : обладая подобными системами любой хедж фонд легко бы конкурировал с Renaissance Technologies LLC, точно так же забил на всех инвесторов и работал исключительно на себя. Причина? Ликвидности не хватит что бы обеспечить доходность для инвесторов

И очень удивился когда именно этот сценарий отработан не был., и предупредил Вас заранее. Что бы успели зафиксировать профит

Пересмотрел вариант с выходом вниз и вновь удивился что и этот сценарий отработать не сможет, вновь предупредил, что бы зафиксировали профит.

Рассмотрел последний вариант, остаться во флете, и именно этот сценарий и отработал.

В чем именно была моя ошибка?

Я "запамятовал" кучу выходных у Амеров!

Прога подобной ошибки не совершит!

ЕЕ задача свести работу всех трех алгоритмов в одно целое и это должна быть конкретная точка в конкретное время.

С учетом этих ошибок, уже пересмотреть развитие волатильности не проблема, а то обстоятельство что выходные упорядочиваются, то совсем просто!

Что такое деньги?

Это самое эффективное средство при достижении власти.

Чем больше денег, тем больше жажда власти.

Почитайте комментарии к моим постам,

Мир и так полное говно, но если в руки подобных дегенератов попадут еще и халявные бабки, это будет полный пиздец!

Путем естественного отбора , Вам суждено быть тупыми животными с мечтой о деньгах, так и оставайтесь ими, не стоит нарушать сложившуюся гармонию!