Дневник трейдера.Про краткосрочную торговлю и торговую систему. Часть 2
Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.
================================================================
Первая статья параллельно была опубликована на ресурсе Смарт-Лаб, где к ее содержанию появились вопросы, поэтому разбираем техническую сторону торговой системы и пояснения на основании чего такие решения были приняты.
Спасибо читателям ВВШ и Rationalist за «активное» чтение и продуктивные комментарии;
На фильтр системы на «ограничение сделок, чтобы не свалиться в тильт установлен максимум 10 сделок в неделю. Оптимум – 5-6», читатель ВВШ добавил комментарий, указав на то, что если речь идет о 10 сделках по одному инструменту, то «этого хватит для любых потерь».
Rationalist внес комментарий: «Если система заточена на сетапы, то ограничение в кол-ве сделок не приведет к тому, что именно «11-я» сделка будет, та самая «100%-ая».
Хорошо, немного из истории.
Было дело, пару лет назад, торговал фьючерсами на газ – NG – это, при хорошем раскладе, очень прибыльный инструмент:
ГО имеет сравнительно маленькое. Торговать с точки зрения «замороженных под обеспечение средств» очень комфортно, с Ri, например, ни в какое сравнение не идет;
И он очень волатильный – в большинство дней хорошо ходит и можно срубить ожидаемую норму доходности при небольшом депозите. Ограничение – он часто на следующий открывается с существенной разницей к предыдущему дню, поэтому позиции через ночь не переносил.
Дальше – знакомая многим ситуация. В один из дней, за счет мелких сделок, которых набралось около десятка, настриг приличную сумму, в тысячах рублей. Какого-то ограничения по доходности себе не выставлял и нужно было бы давно остановиться, но тогда бы финрез получился чуть меньше круглого числа. Это было «не по понятиям», нужно было добить обязательно до круглых тысяч и, с чувством выполненного долга, закрывать терминал. Вошел в сделку. Но, цена пошла не в мою сторону. «Это какая-то ошибка, досадное недоразумение!» Ну не мог я весь день ставить правильно, а в конце ошибиться! Немного усреднился, потом еще добавился на просадке… Короче, очнулся я, когда половина сегодняшней прибыли уже пропала.
«Мля… и на хрена я полез-то сюда, если читать все равно не умею!» - подумал очухавшись волк, которого приложила копытом лошадь, предложившая ему прочитать, что написано у нее сзади на клейме, когда он сказал, что хочет ее загрызть.
Подумал и решил, что завтра точно рынок откроется в мою сторону, потому что «сегодня просто звезды так сложились» и оставил позицию на ночь. Завтра, естественно, рынок открылся против меня …
Когда закрыл позицию по газу полностью, счет существенно просел. Естественно, котировки когда-то позже выросли, но, уже без меня. Вот и «округлил результат».
Поэтому, и возвращаясь к комментариям, родились несколько фильтров в систему:
ограничение на количество сделок в неделю, которое можно декомпозировать на ограничение сделок в день;
и «норма прибыли» за период (месяц / неделя). Не для того, чтобы ее обязательно достичь, а для того, чтобы если достиг, остановиться, без оглядки на сетапы, которые еще могут возникнуть до конца периода или округлить прибыль «до целого».
По мне - тут лучше недозаработать, чем потерять. И все равно, куда там дальше пошел рынок.
10 сделок в неделю это немного, это количество определено из предыдущего опыта торгов. А также из выбора активов для краткосрочной торговли – фьючерсов (в краткосрок торгую только ими, чтобы финрез от инвестиций и спекуляций был раздельным, плюс за удержание короткой позиции по фьючерсам нет брокер не берет комиссию). Получается, в среднем, допускается выполнить 2 сделки в торговый день. Решил так, что это будет самое норм.
(Сделкой считаем цикл с один инструментом, т.е. покупка + продажа или наоборот).
На чем нужно акцентировать внимание, возвращаясь к комментарию ВВШ, есть еще один фильтр, и он не был показан – запрет на торговлю одним и тем же активом в течение одного торгового дня более двух раз. Независимо от исхода сделок, третий раз с этим инструментом сегодня работать нельзя. У меня возникает сильное желание или отыграться, или еще добавить. И это нужно резать сразу.
Так что на базе комментария формализовался еще один фильтр. Спасибо.
Уже предвижу комментарий Rationalist’а, и он его ранее задал к предыдущему посту, и респект ему за активный подход к чтению (!): что это за система, которая ограничивает количество сделок, если точка входа соответствует сетапу на вход?! И на корню рубит позитивный исход от математического ожидания торговли, если система на самом деле обкатана.
Методология следующая:
есть набор сетапов – комбинации графических элементов технического анализа, по которым принимается решение о входе в сделку. Они одинаковые для лонга и для шорта. Графика – это средние ЕМА, наклонные консолидации, линии поддержки и сопротивления. Это не секрет, это видно из моих картинок – разлиновок графиков.
у меня не получилось оцифровать точки входа, как например, «когда короткая средняя пересекает длинную среднюю снизу в верх, то нужно входить в лонг». В таком случае удобно цифры за тестовый период выгрузить в Эксель и, заведя формулы, получить на выходе параметры системы. И, если выборка будет за длинный период, можно говорить о том, что система устойчива. Да, согласен, по науке нужно так.
согласен с тем, что мой подход он не точный математический и может иметь погрешность «настроения» - если «кажется», что сегодня рынок должен расти, то линию поддержки можно чуть наклонить повыше. Ну, ок, это так.
тем не менее, сетапы работают, это было определено на истории, поэтому взяты на вооружение.
Ну, в конце концов, в той же системе у Александра Герчика в его редакции уровни строятся по экстремумам свечей, а, послушав его учеников, вижу - допускается построение уровней по телам свечей… Кому верить?
профит по системе далеко не всегда выставляю как по классике 3 к 1. И 1 к 1 меня устраивает. И это не значит, что счет будет таять. Если система выдает результат так, что количество профитных сделок превышает количество убыточных, то счет будет расти даже при равной вероятности прибыли и убытка.
Да, это не соответствует известному правилу: «позволяй прибыли расти» …, не будет такой статистики, что первый вход принес убыток, второй убыток, а третий – три профита и по итогу + 1 профит.
Но, система не противоречит и другой стороне этого правила: «… ограничивай убытки».
Еще важным моментом является вход только после подготовки, т.е. разлиновки графика и проверки «сценария» - условий, которые повышают вероятность закрытия сделки в плюс.
Два примера из сделок, которые закрыл, ниже. Просто на пояснение логики принятия решения.
Важно зафиксировать условия, на основании которых вошел в сделку, чтобы после покумекать, что пошло так, как планировал и что можно допилить.
Сделка с фьючем на Сбер.
Анализ графика в 21.00 мск. Предпосылки:
Откат котировок после роста;
Пробой наклонной сопротивления с ретестом;
Откат к средней после пробоя;
Точка входа – отложенной заявкой в районе наклонной, там же проходит ЕМА-22;
В итоге заявка сработала уже поздно вечером.
Сделка с фьючем на Мечел.
Анализ графика в 21.00 мск. Предпосылки с дневного графика:
Плоская дивергенция RSI с ценой;
Пошла коррекция к зоне ЕМА-22;
Вышла негативная статистика по инфляции
С часового графика – цена ушла ниже ЕМА и кривая RSI ушла ниже своей ЕМА.
Заявка на вход сработала почти сразу.
Тайм фрейм 1 день
Тайм фрейм 60 мин
Важный момент, еще до входа в сделку были определены ее параметры – стоп и профит. Это – обязательно.
Тейк и стоп-заявки были выставлены сразу. Поэтому сегодня просто ждал сработки той или другой.
Итог – Мечел – по стопу, Сбер – по тейку. Итог дня – легкий плюс.
Результаты сделок из системы показаны на скрине ниже
Фьючерс на Мечел
Фьючерс на Сбер
Итоговая табличка по состоянию на четверг:
Есть минусовые сделки, есть профитные. Лимит на сделки на текущую неделю не выбран – завтра можно торговать.
Ориентир по прибыли на неделю чуть-чуть не достигнут – можно торговать. Но, я подумаю :). Помню про фьючерс на газ :)
Понятно, что к системе и к моим пояснениям будут возникать вопросы.
Но, на это же можно посмотреть и так: есть свод правил, ну да, он может быть не идеальным, но я готов поставить на это определенную сумму, которую могу потерять, если окажусь неправ. Мы же все покупая акцию какой-то компании, не имеем гарантий, что она пойдет в плюс. И тоже можем потерять и теряем деньги. Нет ничего совершенного и абсолютно правильного. Сумму потерь я ограничил, так что почему бы не попробовать?
Как крайний вариант, если, поторговав несколько недель, кривая депозита покажет, что система сливает и даже «донастройки» ей не помогают, ну, значит нужно вовремя остановиться, сказать себе «заканчивай» и вложить оставшийся на срочном рынке «депо» в облигации и спать спокойно.
Второй критерий оценки эффективности торговли – трудозатраты. Если временнЫе затраты будут значительными в сравнении с той прибылью, которую приносит краткосрочная торговля, то – см выше – «нужно вовремя остановиться».
Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь смог ответить на вопросы.
